Turtle Trading 1.0.
Indicador Técnico (MT4 / MT5 / CTrader)
O Turtle Trading Indicator para Metatrader implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, conhecido como The Turtle Trader. Implementa os dois sistemas de fuga em um único indicador.
Comércio exatamente como as tartarugas originais. Certifique-se de capturar todos os movimentos do grande mercado. Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo; obtenha retornos em casa, aplicando um sistema de tendência comprovada.
Esta tendência seguindo o sistema baseia-se em descobertas de altos históricos e baixas para levar e fechar negócios: é o oposto completo da compra baixa e alta abordagem.
É o sistema perfeito para comerciantes principiantes com capital baixo O indicador implementa alertas visual / mail / som / push O indicador não é repintado.
Quem eram os Turtle Traders?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante lucrativo e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.
Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!
Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e o mercado continuou com tendências, eles poderiam e iriam voltar no Breakout System Two (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma folga de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre um breakouts de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda. Curto um breakout de 20 dias se o último sinal S1 fosse uma perda.
As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando a Média Faixa Verdadeira dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A perda de parada inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.
A estratégia de saída.
As tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições dos shorts quando o preço tocar uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação de risco inicial para todas as negociações foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas de falhas falsas comeriam ainda mais rápido no capital limitado das tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.
As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!
O que fazer para negociar.
O que você troca é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidade amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Capturas de tela.
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O indicador clássico Turtle Trading Indicator para o MetaTrader 4.
Este sistema de tendências seguidas foi desenhado por Dennis Gartman e Bill Eckhart, e baseia-se em descobertas de altos históricos e baixas para realizar e fechar negócios: é o oposto total do "comprar baixo e vender alto" abordagem. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo.
A regra principal é "Trocar um período de folga de N-dia e tirar lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve estar acima de M)" . Exemplos:
Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Vá curto um período de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma alta de 10 dias.
Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é:
Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel, para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Então, é o complemento perfeito para o canal comercial para uma abordagem completa da Turtle Trading.
No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar oscilações de tendência aleatória em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem de parada-perda normal faria-. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão restrita também está disponível.
Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação.
Isto é o que sua configuração comercial parece ser usar o canal e o indicador clássico.
Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada / saída.
TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída rigorosos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita como a torta fez Greedy: Do não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL tenha atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber de stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer.
Por favor, consulte o indicador The Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe).
2018-06-12: atualizou o indicador adicionando várias opções rígidas para entradas, saídas, paradas e assim por diante.
O Turtle Trading System é lucrativo?
O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2018) que comercializa todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e stop-loss usando ATR * 2.
E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir)
Sinais de comércio de tartarugas
Um método bem sucedido de negociação testado no tempo finalmente revelado!
Muitos acreditam que o programa de negociação Turtle iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história da negociação.
Aqui está um breve histórico: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo familiar de US $ 400 para US $ 200 milhões!) Chicago comerciante e gerente de dinheiro que acreditava firmemente que métodos comerciais bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis então saiu e recrutou 14 pessoas - algumas das quais não tinham experiência comercial - e ensinou-lhes seus métodos comerciais. Ele os chamou de suas "Tartarugas" e, após um breve período de treinamento, eles se tornaram mestres dos mercados.
Por uma estimativa, as tartarugas fizeram de Richard Dennis mais de US $ 200 milhões em lucros, enquanto ganhavam US $ 35 milhões para si. Mas isso foi então e isso é agora. O que eles fizeram ultimamente?
Em 1989, um artigo (em breve famoso e frequentemente citado) foi escrito por Stanley Angrist no Wall Street Journal, ressaltando que as tartarugas como grupo nos últimos cinco anos (o que significa 1984-1989) haviam ganhado US $ 35 milhões para eles próprios, como a porcentagem dos US $ 175 milhões que eles fizeram para o empregador (Richard Dennis). O autor pensou que era muito dinheiro naquela época, e realmente falou com o desempenho superior desses jovens comerciantes, em comparação com o resto do setor financeiro. Isso era apenas alguns anos de negociação de sorte, ou esse famoso "experimento" continuaria a aguardar o teste do tempo?
Bem, vamos avançar quase 25 anos depois. De acordo com a Autumn Gold, um serviço de classificação independente de gerentes de dinheiro há oito membros do famoso grupo de comerciantes de tartarugas famosas que são C. T.A. que ainda estão gerenciando dinheiro público. Os seus activos acumulados sob gestão são actualmente mais de um bilhão de dólares de dinheiro do cliente.
Russell Sands e sua empresa de gerenciamento da Raintree Futures Inc. registraram um retorno de + 27,14% para 2018, o melhor dos 10 fundos. Mas oi, não vamos apenas falar sobre um ano e possivelmente ser acusado de "escolha de cereja".
Nos últimos nove anos (o que significa 2006-2017), durante um período em que muitas pessoas ainda sofrem dificuldades financeiras, e a economia é considerada por alguns ainda em recessão, as tartarugas tiveram uma média de 6,11% ao ano, retornos positivos e Russell superou a média com 10,03% de retornos médios durante esse período.
E embora Russell Sands e Raintree Futures sejam um dos membros mais pequenos do grupo em termos de ativos sob gestão, e até tiveram alguns anos perdidos como a maioria dos outros, seus retornos percentuais a longo prazo foram melhores em média, então todas as tartarugas grupo combinado.
Para algumas pessoas, isso pode soar muito bom para ser verdade, mas você não precisa tomar minha palavra para isso, os fatos são fatos e os números falam por si mesmos. Basta clicar neste link, e você pode ver o (s) registro (s) de desempenho público oficial completo de todas as tartarugas que ainda estão lá gerenciando o dinheiro dos clientes.
Por favor, note: os resultados de desempenho dos outros comerciantes de tartarugas não são necessariamente indicativos de "The Turtle System" sendo oferecido para venda neste site. Em vez disso, os resultados comerciais hipotéticos encontrados ao visitar o link para a página Performance do sistema são uma melhor indicação de como o Sistema Turtle pode ter realizado como um todo. O Turtle Course como ensinado e vendido aqui não é um sistema completamente mecânico, e permite uma certa quantidade de julgamento discricionário pelos usuários. Os clientes que compraram e trocaram o sistema Turtle tiveram resultados amplamente variáveis, incluindo tanto melhor como pior do que os retornos postados. Observe também que todas as negociações são arriscadas e o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação, opções de commodities ou forex pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e por seus resultados.
Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler o & ldquo; Disclaimer & rdquo; acessado pelo link abaixo.
** O MATERIAL INDICADO NESTE SITE ESTÁ DESTINADO A FINES EDUCATIVOS SOMENTE.
Copyright © 2018 by Turtle Talk, Inc. Todos os direitos reservados.
Sinais de comércio de tartarugas
Aprenda a trocar como as tartarugas com as Regras da Tartaruga Original que foram ensinadas.
TurtleRules é programado por um antigo comerciante de commodities e comerciante proprietário do banco.
O único software de comércio de tartarugas programado com estrita adesão às Regras da Tartaruga Original.
Otimizar parâmetros:% Risco por N, N Paradas, ATR, Breakouts, Trailing Stops, FailSafe e Max Unit.
Walk Bar-by-Bar dá a sensação de sinais e expectativas do dia-a-dia, proporciona uma experiência de aprendizado completa.
Capacidade de ver negociações teóricas versus trades reais simulados para uma adequada apreciação das Regras da Tartaruga Original.
O sistema de fantasmas incorporado rastreia todas as negociações teóricas, incluindo os negócios ignorados, para o último filtro de comércio rentável.
Copyright & COPY; 1998 - Análise Técnica de 2017. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes dos produtos são direitos autorais e marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Turtle Trading: A Market Legend.
Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as "tartarugas" de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidir que ele poderia cultivar comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas.
Encontrando as tartarugas.
Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem risco de $ 10, deve-se arriscar US $ 2.500 em todos os negócios. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário?)
As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vendam pequenos desvios. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa).
Este comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora são protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007), o autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano de Lucro / Perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas.
Funcionou?
De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis treinadas pessoalmente obtiveram mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema, porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts).
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50% do tempo e estarem prontos para grandes remessas.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você.
Aprenda a trocar como as tartarugas com as Regras da Tartaruga Original que foram ensinadas.
TurtleRules é programado por um antigo comerciante de commodities e comerciante proprietário do banco.
O único software de comércio de tartarugas programado com estrita adesão às Regras da Tartaruga Original.
Otimizar parâmetros:% Risco por N, N Paradas, ATR, Breakouts, Trailing Stops, FailSafe e Max Unit.
Walk Bar-by-Bar dá a sensação de sinais e expectativas do dia-a-dia, proporciona uma experiência de aprendizado completa.
Capacidade de ver negociações teóricas versus trades reais simulados para uma adequada apreciação das Regras da Tartaruga Original.
O sistema de fantasmas incorporado rastreia todas as negociações teóricas, incluindo os negócios ignorados, para o último filtro de comércio rentável.
Copyright & COPY; 1998 - Análise Técnica de 2017. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes dos produtos são direitos autorais e marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Turtle Trading: A Market Legend.
Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as "tartarugas" de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidir que ele poderia cultivar comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas.
Encontrando as tartarugas.
Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem risco de $ 10, deve-se arriscar US $ 2.500 em todos os negócios. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário?)
As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vendam pequenos desvios. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa).
Este comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora são protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007), o autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano de Lucro / Perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas.
Funcionou?
De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis treinadas pessoalmente obtiveram mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema, porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts).
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50% do tempo e estarem prontos para grandes remessas.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você.
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