Sistema comercial baseado no uso da análise técnica de um experimento computacional

Sistema de negociação baseado no uso da análise técnica de um experimento computacional
Estudos anteriores destacam a influência dos métodos de análise técnica na busca de ganhos excepcionais no contexto do mercado financeiro. Com base nesse cenário, o objetivo principal deste trabalho é analisar o desempenho das técnicas de média movente simples, média móvel, MACD e Triple Screen em um sistema de negociação real que incluiu 198 ações negociadas no Brasil. Este artigo estuda o poder da previsibilidade de tais métodos usando várias combinações de períodos, taxas de corretagem e uma política de Stop-Loss e os compara com a estratégia de compra e retenção. Os resultados indicam que, embora as técnicas estudadas conduzam a uma alta probabilidade de obter um retorno que exceda o valor do investimento, eles têm pouco poder de previsibilidade no mercado brasileiro. Em relação à estratégia de compra passiva, apenas a menor parte dos resultados obtidos supera os resultados da estratégia de compra e retenção.
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Sistema de negociação de ações com base na otimização multi-objetivo de enxames de partículas de indicadores técnicos em dados de mercado de fim de dia.
Os comerciantes de ações consideram vários fatores ou objetivos na tomada de decisões. Além disso, eles diferem na importância que atribuem a cada um desses objetivos. Isso requer uma ferramenta que possa oferecer uma compensação ideal entre diferentes objetivos, um problema resolvido de maneira adequada por um sistema de otimização multi-objetivo (MOO).
Este artigo tem como objetivo investigar a aplicação de otimização multi-objetivo para negociação histórica de ações no final do dia. Apresentamos um sistema de comércio de ações que utiliza a otimização de enxames de partículas multi-objetivos (MOPSO) de indicadores técnicos financeiros. Usando dados de mercado de fim de dia, o sistema otimiza os pesos de vários indicadores técnicos em duas funções objetivas, ou seja, lucro percentual e relação Sharpe.
O desempenho do sistema foi comparado ao desempenho dos indicadores técnicos, ao desempenho do mercado e ao desempenho de outro sistema de negociação de ações que foi otimizado com o algoritmo NSGA-II, um método MOO baseado em algoritmos genéticos. Os resultados mostram que o sistema funcionou bem em dados de treinamento e fora da amostra. Em termos de lucro percentual, o sistema superou a maioria, se não todos, dos indicadores em estudo e, em alguns casos, até mesmo superou o próprio mercado. Em termos de razão de Sharpe, o sistema apresentou consistentemente melhor desempenho do que todos os indicadores técnicos. O sistema MOPSO proposto também se apresentou muito melhor do que o sistema otimizado pelo NSGA-II.
O sistema proposto forneceu uma diversidade de soluções para as duas funções objetivas e é bastante robusto e rápido. Esses resultados mostram o potencial do sistema como uma ferramenta para tomar decisões de negociação de ações.
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Links significativos: Harris, L. (2002). Comércio e intercâmbio: Microstructure de mercado para praticantes (1ª ed.). Imprensa da Universidade de Oxford. Este é o padrão de fato em internas do mercado. Disponível na Amazon. Algorithmic Finance, todos os artigos on-line são gratuitos.
Análise técnica.
Indicadores de Tendência / Momento.
Reequilíbrio do portfólio.
Mass Times.
Mass Times é uma habilidade para o Amazon Echo que diz o tempo que a missa dominical está em qualquer lugar nos EUA
Ao usar o popular site MassTimes, percebi que estava obtendo seus dados da API de outro site. Após alguma investigação, percebi que esta API só aceitou um argumento de lattitude e longitude. O desafio, então, era converter um local para suas coordenadas LAT, LON e consultar a API com essa informação, analisar os dados e devolvê-lo ao usuário em um período de tempo relativamente curto. Eu usei a API de Geocodificação do Google Maps para descobrir as coordenadas do local especificado, chamando-o da mesma função AWS Lambda invocada pelo Alexa. Isso me permite retornar dados rapidamente ao usuário. A habilidade foi publicada em maio de 2017. Ele foi usado por uma grande quantidade de 45 pessoas únicas desde que foi publicado.
Algumas frases de exemplo você pode perguntar a habilidade: "A que horas é a Missa em Miami?" "Quando é missa em Atlanta?"
Abaixo está um diagrama de como os dados fluem através do sistema:

Sistema de negociação baseado no uso da análise técnica: uma experiência computacional.
Abstrato.
Estudos anteriores destacam a influência dos métodos de análise técnica na busca de ganhos excepcionais no contexto do mercado financeiro. Com base nesse cenário, o objetivo principal deste trabalho é analisar o desempenho das técnicas de média movente simples, média móvel, MACD e Triple Screen em um sistema de negociação real que incluiu 198 ações negociadas no Brasil. Este artigo estuda o poder da previsibilidade de tais métodos usando várias combinações de períodos, taxas de corretagem e uma política de Stop-Loss e os compara com a estratégia de compra e retenção. Os resultados indicam que, embora as técnicas estudadas conduzam a uma alta probabilidade de obter um retorno que exceda o valor do investimento, eles têm pouco poder de previsibilidade no mercado brasileiro. Em relação à estratégia de compra passiva, apenas a menor parte dos resultados obtidos supera os resultados da estratégia de compra e retenção.
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FORÇA RELATIVA COMO UM CRITÉRIO PARA A SELECÇÃO DE INVESTIMENTO.
Robert A. Levy.
Presidente, Computer Directions Advisors, Inc., Silver Spring, Maryland.
Primeira publicação: dezembro de 1967 História completa da publicação DOI: 10.1111 / j.1540-6261.1967.tb00295.x Ver / salvar citação Citado por (CrossRef): 36 artigos Verifique se há atualizações.
Informações do artigo.
Formato disponível.
&cópia de; 1967, a American Finance Association.
História da publicação.
Edição on-line: 30 de abril de 2018 Versão do registro on-line: 30 de abril de 2018.
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Citando Literatura.
Número de vezes citado: 36.
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