Sistema de negociação de faixa estreita

Tudo o que você sabe sobre o comércio de falhas é errado.

Poucas estratégias de negociação são tão divisórias quanto a fuga do intervalo de negociação - uma abordagem que provavelmente tem tantos detratores quanto seguidores. Isso é ilustrado pelos resultados da pesquisa de "breakouts comerciais" no Google. O primeiro resultado fornece um guia básico, enquanto o segundo enfatiza que os comerciantes não devem nem tentar usá-los.

No entanto, o comércio de poupança é uma das primeiras estratégias de negociação em que muitos são introduzidos no campo da análise técnica. O que realmente queremos saber, porém, é "quem é correto?" As estratégias são um método válido e lucrativo para negociação, ou devemos continuar procurando por um insensível Santo Graal?

Um comerciante que se concentra em fugas procura um canal de negociação estreito ou uma faixa de negociação em uma garantia ou futuros onde a volatilidade diminuiu. O objetivo é estabelecer uma posição à medida que os preços sairam desse canal de negociação simultaneamente com um aumento no interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e a recuperação de uma forte tendência.

O conceito é sólido no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas os detratores têm alguns pontos válidos. Estes incluem o risco de falhas falsas; muitas rupturas de canais de preços irão corrigir de volta ao ponto de discussão, ou além. Estes são mais comuns do que os movimentos explosivos ideais, que são raros.

A maioria dos comerciantes que começam com breakouts rapidamente se tornam conscientes dos inconvenientes desta estratégia. Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição de livros didáticos, tornando difícil apenas jogar a toalha, especialmente se, como novo comerciante, você não tem ideia do que seguir para o próximo.

A verdade é que a maneira como muitos de nós são ensinados a trocar exposições está errada. A negociação de um breakout envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização e colocar um comércio quando o canal superior é supostamente quebrado, com uma parada de proteção na parte inferior do canal (ou vice-versa para uma posição curta). "Flushed out" (abaixo) retrata um cenário comum. Isso mostra uma quebra de canais de 15 minutos ocorrendo nos futuros E-mini Dow. O canal diminui com o forte impulso apenas para virar rapidamente nos próximos 15 minutos para percorrer a extremidade superior do canal de comércio - onde as paradas tradicionais seriam colocadas. Este "flush" no Dow diminuiu tão rapidamente quanto começou. Os futuros passaram a ter um forte intervalo mais baixo durante a maior parte da manhã.

Usando estratégias de breakout tradicionais, o flush anterior teria levado muitos comerciantes para fora de uma posição curta estabelecida no intervalo inicial mais baixo. Não só ocorreu um movimento lucrativo sem o curto comerciante, mas uma posição inicial, em última instância, correta, foi interrompida em uma perda significativa. Este é o exemplo do livro de texto para o qual você não deve negociar breakouts.

Simplesmente descartando o comércio mostrado como outra quebra que não funcionou, no entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com essa estratégia. Havia inúmeros sinais de que o gatilho mostrado em "Flushed out" era de alto risco, mesmo que o próprio canal fosse um candidato de colisão forte. É apenas uma questão de saber o que você está procurando.

Negociando a Estratégia de Breakout de Estrada Estreita do GBPUSD.

por Gregory McLeod.

- De acordo com Tony Crabbel, fendas de alcance estreito levam à retomada da maior tendência.

- Estruturas de alcance estreito podem fornecer bons riscos para recompensar configurações que são fáceis de identificar.

- A GBP foi uma das mais fortes moedas do G-10 e a tendência de alta provavelmente continuará.

O que é um Breakout de intervalo estreito?

Tony Crabbel é creditado com a primeira escrita sobre os padrões de breakout de faixa estreita em seu livro agora fora de impressão, & ldquo; Day Trading com padrões de preço de curto prazo e amp; Intervalo de abertura Break & rdquo; em 1990, cerca de 12 anos antes do livro de comerciantes lógicos da Mark Fisher, que também fala sobre a abertura da gama aberta. Os padrões de fuga de faixa estreita incluíam os padrões de castiçal japonês doji e spinning top, pois essas velas possuem corpos pequenos que ilustram a pequena faixa de comércio.

Os comerciantes de Forex podem procurar uma fuga para o lado positivo quando os preços se movem acima do pavio alto do padrão giratório ou padrão do candelabro doji. Uma ruptura à desvantagem abaixo da baixa, a vela de faixa estreita sinaliza uma venda.

O comércio de divisão de faixa estreita Forex baseia-se no comportamento de preços típico que se move de períodos de baixa volatilidade para períodos de alta volatilidade. Imagine o preço como uma mola gigante que pode ser comprimida para um tamanho muito compacto e pequeno, então quando a mola é liberada, ela se expande para muitas vezes o tamanho original comprimido.

Como comerciantes, procuramos essas compressões, pois indicam que um grande movimento está ao virar da esquina. Permite aos comerciantes predefinir seus riscos no comércio e também calcular possíveis objetivos de preços. Além disso, procuraríamos negociar essas descobertas na direção da tendência dominante.

O que isso significa é que, se a tendência diária for aumentada, nós só levamos fugas no topo acima de uma faixa de faixa estreita e rsquo; s alta anterior. Além disso, ignoraríamos o sinal de venda. Da mesma forma, se a tendência diária for baixa, então, ignoraríamos as fugas da gama estreita.

Por outro lado, se a tendência diária for variável em uma consolidação lateral, então as interrupções para cima ou para baixo podem ser negociadas.

Saiba Forex: Configuração de Breakout de intervalo estreito GBPUSD.

(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)

A atual configuração de negociação mostra um gráfico diário do GBPUSD com um topo giratório no dia 14 de novembro com um máximo de 1.6099 e um mínimo de 1.5987. No dia 15 de novembro, uma ampla vela de raiva quebrou o topo da vela giratória. Comerciantes agressivos podem comprar o desdobramento acima do dia anterior e rsquo; s alto. Em seguida, eles colocariam uma parada de 5 a 10 pips abaixo da baixa da vela atual. Um limite pode ser definido logo abaixo do novo nível de resistência significativa na área 1.6250.

Por outro lado, comerciantes mais conservadores vão querer aguardar que a vela diária feche acima do dia anterior e é alta antes de entrar por muito tempo. Uma parada seria colocada de 5 a 10 pips abaixo da baixa da vela atual. A linha vermelha pontilhada verde e pontilhada marca o alto e o baixo do alcance. Um dia seguinte, mover-se acima do alto, é otimista, enquanto o próximo dia se move abaixo da baixa é descendente. Uma vez que a tendência diária é a mesma, ignoramos os sinais de venda e apenas adquira sinais de compra, pois estão alinhados com a tendência.

Em suma, os comerciantes têm uma ótima oportunidade para se juntarem a uma forte tendência de queda de GBPUSD usando velas de faixa estreita como gatilho. É importante notar que as falhas de padrões e padrões podem acontecer não apenas com esta estratégia, mas com outras estratégias de breakout. Portanto, é importante que você use paradas.

--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.

Para entrar em contato com Gregory McLeod, envie um e-mail para gmcleod @ dailyfx.

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R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Desenvolvedor: Toby Crabel (Padrão N-Day). Fonte: Crabel, T. (1990). Negociação diária com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: expansão de volatilidade com diferentes períodos de retrocesso. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do padrão N-Day de faixa estreita. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: o padrão N-Day de faixa estreita é definido como o intervalo mais estreito de alta a baixa de qualquer período de N-dia em relação a qualquer período de N-dia nos 20 dias de mercado anteriores. Entrada comercial: intervalo de abertura (ORB). Um comércio é realizado numa quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Operações curtas: uma parada de venda é colocada em [Abrir - Esticar]. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada protetora. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: N & amp; Look_Back (Definições: Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Average_Noise: a média móvel simples de Ruído durante um período de Stretch_Length.

Stretch [i] = Average_Noise [i] * Stretch_Multiple.

Look_Back = [20, 50], Passo = 1;

Stretch Exit: Long Trades: uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Os valores são calculados no dia da entrada.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].

Look_Back = [20, 50], Passo = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: N & amp; Look_Back (Definições: Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 50 Round Turn).

IV. Classificação: padrão de N-Day de faixa estreita | Estratégia de negociação.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Estratégia de negociação NR4 (como comercializar a barra estreita 4 bar)

A estratégia de negociação forex da barra NR4 é um sistema de negociação de ações de preços que se baseia no intervalo de preços alto a baixo de hoje, que deve ser mais estreito do que os 3 dias anteriores.

Antes de chegar às regras de negociação do sistema de comércio de 4 barras do intervalo estreito, aqui são algumas das coisas que você precisa saber:

Prazo para o comércio: preferido diariamente.

Pares em moeda: qualquer.

Indicadores Forex: não é necessário nenhum.

Índice.

Como identificar o padrão NR4.

O padrão de 4 barras de faixa estreita é composto por quatro barras, a barra / candelabro mais recente terá um alcance muito menor do que as 3 barras anteriores. ocorre uma fuga quando o preço fecha acima ou abaixo do alto ou baixo da barra NR4.

NR4 Regras de venda.

Os locais de configuração de melhor venda que eu acredito que são curtos estão usando os sistemas de negociação de barra NR4 são:

níveis de resistência onde você vê o preço está mostrando fraqueza no momento e, em seguida, um tamanho estreito de 4 barras. O preço quebra os níveis de suporte e desce e depois volta para o nível de suporte e mostra a fraqueza ao formar a barra NR4 como mostrado na tabela de configuração de venda abaixo.

Ok, aqui estão as regras comerciais curtas & # 8230 ;.

identifique a faixa estreita de 4 bar no seu gráfico diário, venda, pare a ordem pendente 2 pips abaixo da baixa da barra NR4, coloque a perda de parada 2 pips acima da parte superior da barra NR4. para tirar proveito, apontar para o nível de preço de balanço anterior ou atingir um risco 1: 3: recompensa.

NR4 Regras de compra.

O melhor lugar para usar a faixa estreita de 4 bar para compra é:

níveis de suporte onde o preço mostra uma fraqueza descendente, formando a barra NR4 como mostrado no gráfico abaixo.

A configuração de compra para a faixa estreita de 4 bar é exatamente oposta da configuração de venda que você leu acima:

identifique a faixa estreita de 4 bar em seu gráfico diário local um ponto de compra pendente de ordem 2 pips acima da parte superior da barra NR4, coloque sua perda de parada 2 pips abaixo da baixa da barra NR4. para tirar proveito, apontar para o nível de preços de balanço anterior ou risco 1: 3: recompensa.

Desvantagens do NR4 Bar Forex Trading System.

Como com todas as estratégias de negociação forex, todo sistema possui fraquezas. Haverá momentos em que haverá sinais falsos, quando você verá o preço ativar sua ordem pendente e você acha que ocorreu uma quebra, mas que inverte e tirará sua parada. Tal é a natureza do mercado cambial e espera que isso aconteça. não há regras claras e rápidas sobre o quão estreito a barra NR4 deve ser. É uma coisa visual & # 8230; e isso às vezes pode causar alguns problemas para novos comerciantes e você pode perder excelentes configurações comerciais que se formam.

Vantagens do NR4 Bar Forex Trading Strategy.

uma configuração simples de negociação de ação de preço, pode ser um conjunto e esquecer o tipo de sistema que você só precisa de alguns minutos por dia para verificar se uma configuração formou ou não um lugar na sua ordem pendente e se afasta. Este sistema tem o potencial de fazer você parar de negociar e # 8230; menos é mais na negociação, dizem eles. Parar a perda é apertada e aumenta o risco de recompensar muito quando o comércio é conforme planejado. A negociação no gráfico diário significa que o potencial de lucro deste sistema não está em 10 de pips, mas 100-300 ou mesmo mais e isso depende de quão forte é a tendência do mercado, bem como o quão forte você nunca deixa seu lucro correr e não saia muito cedo.

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Estratégia de negociação NR7 (como comercializar a barra estreita 7 bar)

Esta estratégia de negociação NR7 é uma estratégia de negociação de ações de preço muito semelhante à estratégia de negociação NR4. Aqui você vai aprender sobre o padrão NR7 e como trocá-lo.

Esta é uma estratégia de negociação de ações de preço que não requer indicadores. Tudo o que você precisa são seus olhos.

Quais são os prazos necessários para este sistema forex ?: Cronograma Diário.

Quais pares de moeda podem ser negociados com a estratégia de negociação forex NR7? Todos.

Índice.

Qual é o padrão NR7?

Qual é o padrão NR7?

O padrão NR7 é a barra de intervalo mais estreita (ou candelabro) em 7 dias. O padrão NR7 é composto de 7 barras. O 7 bar terá uma faixa que é muito menor do que os seis castiçais anteriores.

Um intervalo é definido como a diferença entre o preço alto e o preço baixo.

Qual é o dia NR7?

Qual é o dia NR7? Bem, o dia NR7 é o 7º dia com o castiçal com a faixa mais estreita.

O dia NR7 faz parte do padrão NR7.

O candelabro ou a barra que se forma no dia NR7 é chamado de barra NR7 ou candelabro.

Como identificar o padrão NR7.

O padrão NR7 é composto por 7 barras, a barra / candelabro mais recente terá um alcance muito menor do que as 6 barras anteriores.

Então, todos os dias, você olha para aquele bar diário que acabou de fechar e ver se tem um alcance estreito em comparação com os 6 castiçais anteriores antes dele. Esse é o caso, do que a barra é a barra do dia NR7.

Então, você deve antecipar uma ruptura da alta ou baixa da barra do dia NR7.

Regras de venda da estratégia de negociação NR7.

Sugiro que você procure padrões NR7 quando o preço estiver perto de níveis de resistência ou níveis de retração Fibonacci ou mesmo na zona chamada zona de ação dos comerciantes se você estiver usando médias móveis em sua negociação.

Bem, nessas zonas mencionadas, você tenderá a ver o preço que falta o impulso ascendente & # 8230, o que simplesmente significa que os comprimentos do castiçal ficam mais curtos e, portanto, é uma ótima chance de o padrão NR7 se formar.

Ok, aqui estão as regras comerciais curtas ...

identifique o padrão de 7 barras de faixa estreita (padrão NR7) no seu gráfico diário local de venda parar ordem pendente 2 pips abaixo da baixa da barra NR7 colocar sua perda de parada 2 pips acima da parte superior da barra NR7. use o (s) baixo (s) anterior (s) como seu nível de objetivo de lucro obtido ou se não visar um risco 1: 3: recompensa.

Regras de compra da estratégia de negociação Forex NR7.

O melhor lugar para usar a faixa estreita de 7 bar para compra é:

níveis de suporte onde o preço mostra uma fraqueza descendente, formando a barra NR4 como mostrado no gráfico abaixo. Os níveis de retração de Fibonacci em um mercado de tendência de alta (quando o preço faz um menor movimento descendente em um mercado de tendência alta que coincide com um nível de retração Fibonacci) as zonas de ação de comerciantes é que você está usando estratégias de cruzamento em média móvel, como o método de comerciantes de piso.

Aqui estão as regras de compra do padrão NR7:

identifique a barra de 7 dias de faixa estreita no seu gráfico diário comprar parar ordem pendente 2 pips acima da parte superior da barra NR7 colocar sua perda de parada 2 pips abaixo da baixa da barra NR7. use o balanço anterior alto como seu nível de objetivo de lucro de tomada ou de outra forma, visam risco 1: 3: recompensa.

Desvantagens do NR7 Forex Trading System.

como com todas as estratégias de negociação forex, cada estratégia de negociação tem fraquezas. Haverá momentos em que haverá falsos sinais de negociação, quando você verá o preço ativar sua ordem pendente e você acha que uma fuga aconteceu, mas então ela inverte e tirará sua parada de perda. Espere que esses tipos de coisas aconteçam. Este é o mercado cambial, lembra? Não é o paraíso. não há regras claras e rápidas sobre como a barra NR7 deve ser estreita. É uma coisa visual ... e isso às vezes pode causar alguns problemas para os novos comerciantes de forex e você pode perder excelentes configurações comerciais que se formam.

Vantagens do sistema de negociação Forex NR7.

Isso será semelhante ao da estratégia de negociação NR4:

uma configuração de ação de preço simples, você pode usá-lo como um conjunto e esquecer o sistema de negociação só precisa de alguns minutos por dia para verificar e fazer seus negócios. Este sistema forex permite que você pare sobre negociação. Parar a perda é apertada e, portanto, o risco: a recompensa é excelente para essa estratégia comercial. A negociação no gráfico diário significa que, se você lucra, pode estar em 100 a 300 pips ou mesmo mais e isso depende de quão forte é a tendência do mercado, bem como o quão forte você nunca deixa seu lucro correr e não sair muito cedo .