Índice de fluxo de dinheiro.
Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Índice de Fluxo de Dinheiro é semelhante ao Índice Relativo de Força, RSI. A única diferença é que a MFI também responde pelo volume (volume do tick no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, em opinião da maioria dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser uma figura mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.
Fórmula de cálculo para o indicador:
Primeiramente Prius típico de determinado período é definido:
ALTO - preço mais alto da barra atual;
BAIXO - preço mais baixo da barra atual;
FECHAR - fechar o preço da barra atual.
Então o Money Flow é calculado:
VOLUME - volume da barra atual;
Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão do Money Ratio, TP é definido:
Finalmente, o índice de fluxo de dinheiro é igual:
Aplicação do Money Flow Index.
A MFI transmite dois tipos principais de sinais:
O valor do indicador está dentro do intervalo de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está em zona de sobrecompra, diz que logo um potencial ponto superior será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.
Foto. 1 - Zona de sobrecompra / oversold do oscilador MFI.
Bjs divergência e convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência alcista ocorre quando um máximo de preço mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência bancária B ocorre quando um mínimo de preço inferior não é confirmado pelo mínimo mínimo em MF1. Se o indicador confirmar um novo pico ou vazio, ele fala sobre a força da tendência e sua continuação.
Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.
A principal vantagem da MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua fixidez. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de tick aplicado no mercado Forex. O volume real seria mais adequado, mas, apesar desse fato, a MFI ainda atua como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo de dinheiro.
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Forex Bill Williams Market Facilitation Index (BW MFI) Multi Trend Trading System e Estratégia.
Sistema de Negociação MFI Forex BW de alta precisão & # 8211; Forex Bill Williams Market Facilitation Index (BW MFI) Multi Trend Trading System e Estratégia. O Market Facilitation Index, desenvolvido pelo Dr. Bill Williams, reproduz características de volume e preço para tornar o comércio mais preciso.
O Índice de Facilitação de Mercado (IMF) é a criação de Bill Williams. O indicador procura estabelecer a eficácia do movimento dos preços ao calcular o movimento do preço por unidade de volume.
Isso é conseguido subtraindo os dias baixos do alto e dividindo o resultado pelo volume total.
Índice de Facilitação de Mercado (IFM) Análise e Regras de Negociação.
Como um indicador por conta própria, a MFI não tem valor significativo.
No entanto, se o preço atual de velas de MFI e volume for comparado com o IFM das velas anteriores e volume, o índice começa a ter alguns dados negociáveis significativos.
Os quatro possíveis agrupamentos de MFI e volume foram denominados GREEN, FADE, FAKE e SQUAT por Williams.
Isso significa que a quantidade de participantes que entram no mercado aumenta, portanto, o volume aumenta e os novos jogadores entrantes alinham suas posições na direção do crescimento do castiçal.
Observe as longas velas sólidas no gráfico de candelabro que indicam que a tendência começou e está aumentando a velocidade.
Isso significa que os participantes do mercado são indiferentes e o movimento do preço é pequeno em pequenos volumes. Isso geralmente acontece no final de uma tendência.
É altamente provável que o mercado seja apoiado por especulações de corretores e não por volume significativo de clientes.
Nesta situação particular, touros e ursos estão lutando entre eles para ver quem dominará a próxima tendência.
Essas batalhas são notáveis pela grande venda e compra de volumes. No entanto, o preço não muda sensivelmente, uma vez que os pontos fortes são iguais.
Uma das partes concorrentes, quer os compradores ou os vendedores, finalmente, triunfarão na batalha.
Normalmente, a fratura de tal vela indica se esta vela particular determina a continuação da tendência ou encerra a tendência.
Este & # 8220; Forex Bill Williams Market Facilitation Index (BW MFI) Multi Trend Trading System e estratégia # 8221; é intradigo ou pequeno balanço.
Melhor tempo: H1, H4 e D1 (Daly) Mercados recomendados: Forex, Indices (S & amp; P 500, Dax, FTSE, Dow Jones)
Metatrader Trading Indicators.
Bill Williams Market Facilitation Index Alligator MA Cruz OC enLight Channel Draw Signal Trend Multi Trend Signal FX Fish RSI (5)
Índice de Facilidade de Mercado de Bill Williams GREEN Bar (O MFI aumenta e o volume aumenta) Croácia ascendente de jacaré MA Cruz OC seta azul abaixo da vela bullish emLight Channel Tendência de desenho Sinal Trend barras verdes Multi Trend Signal barras azuis FX Fish green bars acima de 0 level RSI ( 5) linha para cima acima do nível 50.
VENDER Regras.
Índice de Facilidade de Mercado de Bill Williams GREEN Bar (O MFI aumenta e o volume aumenta) Tendência descendente de jacaré MA Cross OC seta vermelha acima da vela descendente emLight Channel Tendência de tração Sinal Trend red bars Multi Trend Signal barras vermelhas FX Red vermelho de peixe abaixo de 0 nível RSI ( 5) linha abaixo abaixo de 50 níveis.
Notas de negociação do Índice de Facilitação de Mercado.
Evite trocar de forma agressiva.
Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes.
Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.
Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem.
Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.
Índice de fluxo de dinheiro (MFI)
Índice.
Índice de fluxo de dinheiro (MFI)
Introdução.
O Money Flow Index (MFI) é um oscilador que usa preço e volume para medir a pressão de compra e venda. Criado por Gene Quong e Avrum Soudack, o MFI também é conhecido como RSI ponderado em volume. A IMF começa com o preço típico de cada período. O fluxo de dinheiro é positivo quando o preço típico aumenta (pressão de compra) e negativo quando o preço típico diminui (pressão de venda). Uma relação de fluxo de dinheiro positivo e negativo é então conectada a uma fórmula RSI para criar um oscilador que se move entre zero e cem. Como um oscilador momentum ligado ao volume, o Money Flow Index (MFI) é o mais adequado para identificar reversões e preços extremos com uma variedade de sinais.
Cálculo.
Há vários passos envolvidos no cálculo do Money Flow Index. O exemplo abaixo é baseado em um Índice de Fluxo de Dinheiro de 14 períodos, que é a configuração padrão em SharpCharts e a configuração recomendada pelos criadores.
Primeiro, note que o Raw Money Flow é essencialmente um volume de dólares porque a fórmula é o volume multiplicado pelo preço típico. Raw Money Flow é positivo quando o preço típico avança de um período para o próximo e negativo quando o preço típico declina. Os valores do fluxo de dinheiro bruto não são usados quando o preço típico é inalterado. O Money Flow Ratio na etapa 3 constitui a base para o Money Flow Index (MFI). O fluxo de dinheiro positivo e negativo é somado para o período de look-back (14) e a soma do fluxo de dinheiro positivo é dividida pela soma do fluxo de dinheiro negativo para criar a proporção. A fórmula RSI é então aplicada para criar um indicador ponderado em volume. A tabela abaixo mostra um exemplo de cálculo extraído de uma planilha do Excel.
Clique aqui para obter um cálculo MFI em uma planilha do Excel.
Interpretação.
Como uma versão ponderada em volume do RSI, o Money Flow Index (MFI) pode ser interpretado de forma semelhante ao RSI. A grande diferença é, é claro, o volume. Como o volume é adicionado ao mix, o Índice de Fluxo de Dinheiro irá atuar um pouco diferente do RSI. As teorias sugerem que o volume leva os preços. O RSI é um oscilador de momentum que já leva os preços. A incorporação de volume pode aumentar esse tempo de execução.
Quong e Soudack identificaram três sinais básicos usando o Money Flow Index. Em primeiro lugar, os cartistas podem procurar níveis de sobrecompra ou sobrevenda para alertar sobre os extremos de preços insustentáveis. Em segundo lugar, a divergência de alta e baixa pode ser usada para antecipar as reversões da tendência. Em terceiro lugar, as mudanças de falha em 80 ou 20 também podem ser usadas para identificar possíveis reversões de preços. Para este artigo, as divergências e os balanços de falha são combinados para criar um grupo de sinal e aumentar a robustez.
Sobrecompra / Oversold.
Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser usados para identificar extremos de preços insustentáveis. Normalmente, o MFI acima de 80 é considerado sobrecompra e MFI abaixo de 20 é considerado sobrevendido. Tendências fortes podem apresentar um problema para esses níveis clássicos de sobrecompra e sobrevenda. O MFI pode tornar-se sobrecompra (& gt; 80) e os preços podem simplesmente continuar mais alto quando a tendência de alta é forte. Por outro lado, a IMF pode se sobreviver (& lt; 20) e os preços podem simplesmente continuar a diminuir quando a tendência de baixa é forte. Quong e Soudack recomendaram expandir esses extremos para qualificar mais os sinais. Um movimento acima de 90 é verdadeiramente sobrecompra e um movimento abaixo de 10 é verdadeiramente sobrevendido. Movimentos acima de 90 e abaixo de 10 são ocorrências raras que sugerem que um movimento de preço é insustentável. É certo que muitas ações negociarão por um longo período de tempo sem atingir os extremos de 90/10. No entanto, os chartists podem usar o mecanismo de verificação do StockCharts para encontrar aqueles que fazem. Os links para tais varreduras são fornecidos no final deste artigo.
JB Hunt (JBHT) tornou-se sobrevendido quando o Money Flow Index mudou-se abaixo de 10 no final de outubro de 2009 e início de fevereiro de 2018. Os declínios anteriores foram suficientemente afiados para produzir essas leituras, mas os extremos de sobreposição sugeriram que essas diminuições eram insustentáveis. Os níveis de atraso por si só não são motivo suficiente para tornar-se otimista. É necessário algum tipo de reversão ou recuperação para confirmar que os preços realmente viraram uma esquina. JBHT confirmou a primeira leitura de sobre-venda com uma lacuna e uma quebra de linha de tendência em bom volume. O estoque confirmou a segunda leitura de sobre-venda com uma ruptura de resistência em bom volume.
O Aeropostale (ARO) tornou-se sobrecompra quando o Money Flow Index mudou-se acima de 90 no final de setembro e no final de dezembro de 2009. Extremes na IMF sugeriram que esses avanços eram insustentáveis e um retrocesso era iminente. A primeira leitura de sobrecompra levou a um declínio considerável, mas o segundo não. Observe que a ARO atingiu o pico com a primeira leitura de overbought e formou baixas altas em outubro. A interrupção do suporte de final de outubro sinalizou uma inversão de tendência clara. Após a leitura de sobrecompra de dezembro, a ARO moveu-se acima de 23 e consolidou-se. Havia duas lacunas e um intervalo de suporte, mas isso não era válido. A ação de preço foi mais forte do que a leitura de sobrecompra. ARO finalmente quebrou a resistência em 24 e voltou acima de 28. O segundo sinal não funcionou.
Divergências e falhas.
Os balanços de falhas e divergências podem ser combinados para criar sinais mais robustos. Um balanço de falha de alta ocorre quando o MFI se torna sobrevendido abaixo de 20, aumenta acima de 20, mantém acima de 20 em um pullback e depois quebra acima de sua reação anterior alta. Uma divergência de alta se forma quando os preços se deslocam para uma baixa baixa, mas o indicador forma uma baixa mais alta para mostrar melhorando o fluxo de dinheiro ou o impulso.
No quadro de Aetna (AET) abaixo, uma divergência de alta e um balanço de falha formados em janeiro-fevereiro de 2018. Primeiro, observe como o estoque se formou em menor baixa em fevereiro e a IMF manteve-se bem acima da baixa de janeiro por uma divergência de alta. Em segundo lugar, observe como a IMF mergulhou abaixo de 20 em janeiro, realizada acima de 20 em fevereiro e quebrou sua alta anterior no final de fevereiro. Essa combinação de sinais anunciou um forte avanço em março.
Um balanço de falha de baixa ocorre quando o MFI se torna overbought acima de 80, mergulha abaixo de 80, não excede 80 em um salto e depois se quebra abaixo da reação anterior baixa. Uma divergência de baixa forma quando o estoque forja uma maior alta e o indicador forma uma baixa alta, o que indica deterioração do fluxo de dinheiro ou impulso.
No gráfico de Aetna acima, uma divergência de baixa e um balanço de falha formaram em agosto-setembro. O estoque mudou-se para uma nova alta em setembro, mas a MFI formou uma alta significativamente menor. Um balanço de falha de baixa ocorreu quando a MFI se tornou overbought acima de 80 no final de agosto, não atingiu 80 com o salto de setembro e quebrou os mínimos anteriores com um declínio no final de setembro.
Conclusões.
O Money Flow Index é um indicador bastante único que combina ímpeto e volume com uma fórmula RSI. O impulso de RSI geralmente favorece os touros quando o indicador está acima de 50 e os ursos quando inferiores a 50. Mesmo que o MFI seja considerado um RSI ponderado em volume, o uso da linha central para determinar um viés de alta ou baixa não funciona também. Em vez disso, o MFI é mais adequado para identificar reversões potenciais com níveis de sobrecompra / sobrevenda, divergências de alta / baixa e mudanças de falha de alta / baixa. Tal como acontece com todos os indicadores, a IMF não deve ser utilizada por si só. Um oscilador de impulso puro, como RSI, ou análise de padrão pode ser combinado com MFI para aumentar a robustez do sinal.
Usando o SharpCharts.
O Money Flow Index está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. A colocação de IMF diretamente atrás do preço facilita a comparação das mudanças de indicadores com os movimentos de preços. A configuração padrão é 14 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os usuários podem clicar na seta verde ao lado de "Opções Avançadas" para adicionar linhas horizontais para níveis de overbought e oversoldados personalizados. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula: (10,90).
Análises sugeridas.
MFI Oversold.
Esta varredura procura por ações que estão acima de US $ 20 por ação, comercializam mais de 100.000 ações por dia e têm sobregrimado o Money Flow Index (& lt; 10). Considere isso um ponto de partida para análises futuras e devida diligência.
Sobrecompra da IFM.
Esta varredura procura por ações que estão acima de US $ 20 por ação, comercializam mais de 100.000 ações por dia e têm sobrecompra do Money Flow Index (& gt; 90). Considere isso um ponto de partida para análises futuras e devida diligência.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas análises do índice de fluxo de dinheiro, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
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