Tempo em que você sai com o intervalo de alcance real médio (ATR).
ATR Trailing Stops é usado principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negócios individuais, mas eles também podem ser usados, em conjunto com um filtro de tendências, para registrar entradas.
Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. O ATR é uma medida de volatilidade para estoque ou índice e é explicado detalhadamente em Average True Range. Wilder experimentou a tendência de seguir a volatilidade. Pára usando o alcance real médio. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.
ATR Trailing Stop Signals.
Os sinais são usados para saídas:
Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruza abaixo da linha de parada do ATR. Saia da sua posição curta (comprar) quando o preço cruza acima da linha de parada de arrastar ATR.
Embora não convencionais, eles também podem ser usados para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendências.
O índice RJ CRB Commodities Index, no final de 2008, é exibido com o intervalo de tração True True Range médio (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Vá curto [S] quando o preço fecha abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço cruza acima da parada ATR.
ATR Trailing Stops Setup.
Os períodos de tempo ATR típicos utilizados variam entre 5 e 21 dias. A Wilder sugeriu originalmente usar 7 dias, os comerciantes de curto prazo usam 5 e comerciantes de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2.5 e 3.5 x ATR são normalmente aplicados para paradas de trânsito, com múltiplos menores mais propensos a whipsaws.
O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.
O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a Fórmula abaixo).
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
ATR Trailing Stops Formula.
As paradas de tração são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:
Calcule o intervalo verdadeiro médio ("ATR") Multiplique ATR pelo múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtraia 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo a parada ATR, adicione 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que ATR pare não se mova mais baixo durante um longo comércio, nem aumenta durante um curto comércio.
A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente.
Saiba como gerenciar seu risco de mercado.
ATR Trailing Stops Evaluation.
As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais True Range Trailing são mais adaptáveis às condições de mercado variáveis do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência.
O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas:
Paradas, mova-se para baixo durante uma tendência ascendente, se Range True médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de seguimento de tendência é que um comerciante é interrompido cedo - e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior.
Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando Bandas ATR.
Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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Um Método Lógico de Stop Placement.
O comércio é um jogo de probabilidade. Isso significa que todos os comerciantes estarão errados às vezes. Quando um comércio dá errado, existem apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.
É por isso que o uso de pedidos de parada é tão importante. Muitos comerciantes obtêm lucros rapidamente, mas também impedem a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Nós tiramos lucros porque se sente bem e tentamos esconder o desconforto da derrota. Uma ordem de parada devidamente realizada cuida desse problema, agindo como um seguro contra a perda de muito. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar o posicionamento da parada que o ajudarão a engolir seu orgulho e a manter o seu portfólio à tona. (Para mais informações, leia Limitação de Perdas e Técnicas de Trailing-Stop.)
Para ilustrar este ponto, vamos comparar a parada para a compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - seja no caso de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos de idade com colesterol elevado paga mais pelo seguro de vida do que um Não fumante de 30 anos com níveis normais de colesterol porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) for baixa, você não precisa pagar tanto quanto ao seguro. O mesmo é verdade para paradas - a quantidade de seguro que você precisará de sua parada variará com o risco geral no mercado.
ATR% Stop Method.
Por exemplo, durante os primeiros quatro meses de 2006, o intervalo diário médio GBP / USD foi de cerca de 110 a 140 pips. Um comerciante do dia pode querer usar uma parada de ATR de 10% - o que significa que a parada é colocada 10% x ATR pips do preço de entrada. Nessa instância, a parada seria em qualquer lugar de 11 a 14 pips do seu preço de entrada. Um comerciante de swing pode usar 50% ou 100% de ATR como parada. Em maio e junho de 2006, o ATR diário era de 150 a 180 pips. Como tal, o comerciante do dia com a parada de 10% teria paradas desde a entrada de 15 a 18 pips, enquanto o comerciante de swing com 50% de paradas teria paradas de 75 a 90 pips de entrada.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Só faz sentido que um comerciante considere a volatilidade com paradas mais amplas. Quantas vezes você foi impedido em um mercado volátil, apenas para ver o reverso do mercado? Obter parado é parte da negociação. Isso acontecerá, mas não há nada pior do que ficar impedido por barulho aleatório, apenas para ver o movimento do mercado na direção que você previu originalmente.
Dia múltiplo alto / baixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Esse método pode fazer com que um comerciante incorre em grande risco quando eles fazem uma troca após um dia que exibe uma grande variedade. Este resultado é mostrado na Figura 3, abaixo.
Fonte: FXTrek Intellichart.
Um comerciante que entra em uma posição perto do topo da vela grande pode ter escolhido uma entrada ruim, mas, mais importante ainda, que o comerciante pode não querer usar a baixa de dois dias como uma estratégia de stop-loss porque (como visto na Figura 3) o risco pode ser significativo.
O melhor gerenciamento de riscos é uma boa entrada. Em qualquer caso, é melhor evitar a parada alta / alta de vários dias ao entrar em uma posição logo após um dia com um grande alcance. Os comerciantes de longo prazo podem querer usar semanas ou mesmo meses como seus parâmetros para parar a colocação. Uma parada baixa de dois meses é uma parada enorme, mas faz sentido para o operador de posição que faz apenas alguns negócios por ano.
Fecha acima / abaixo dos níveis de preços.
Quando você define suas paradas para fechar acima ou abaixo de certos níveis de preço, não há chances de ser transferido para fora do mercado por parar caçadores. (Quer fazer algum parar de caçar o seu próprio? Confira Stop Hunting With The Big Players.) A desvantagem aqui é que você não pode quantificar o risco exato e existe a chance de o mercado sair abaixo / acima do seu preço nível, deixando você com uma grande perda. Para combater as chances de isso acontecer, você provavelmente não quer usar esse tipo de parada antes de um grande anúncio de notícias. Você também deve evitar esse método ao negociar pares muito voláteis, como GBP / JPY. Por exemplo, em 14 de dezembro de 2005, o GBP / JPY abriu em 212.36 e caiu até 206.91 antes de fechar em 208.10. Um comerciante com uma parada em um ponto abaixo de 210,00 poderia ter perdido muito dinheiro. Isso é mostrado na Figura 4, abaixo.
Como definir uma perda de parada com base na volatilidade dos preços.
Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente se mover em um determinado momento.
Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis corretos de perda de parada e evitar ser prematuramente retirado de um comércio em flutuações aleatórias de preço.
Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar e a chance de estar certo.
Método # 1: Bollinger Bands.
Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bandas Bollinger.
Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação em escala. Basta definir sua parada além das bandas.
Se o preço atinge esse ponto, significa que a volatilidade está sendo acelerada e uma ruptura pode estar em jogo.
Método # 2: intervalo verdadeiro médio (ATR)
Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usar o indicador Average True Range (ATR).
Este é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos, e é realmente fácil de usar.
Todo o ATR requer que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo que ele retorna para calcular o alcance médio.
Por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico diário e você inserir "20" nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente a faixa média para o par nos últimos 20 dias.
Ou se você estiver olhando um gráfico horário e você inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?
O objetivo é dar ao seu comércio um espaço de respiração suficiente para as flutuações aqui e aí antes que ele siga seu caminho ... e espero que sim.
Seu progresso.
Os obstáculos são aquelas coisas espantosas que você vê quando tira os olhos dos seus objetivos. Henry Ford.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Gerenciando Riscos com ATR.
Ação de preço e Macro.
Encontrar o local perfeito para colocar sua ordem stop-loss pode ser um desafio difícil.
Se você faz sua parada muito apertada, corre o risco de ser perverso fora do comércio antes que o preço se mova na direção em que realmente queria que ele se movesse; deixando você com uma perda quando você deveria ter tido um ganho.
Defina a parada muito larga e ndash; e você corre o risco de tomar uma perda muito maior do que você poderia querer.
Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão; e, em alguns casos, obstinação direta, já que alguns comerciantes ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos em The Number One Mistake que Forex Traders Make & ndash; esta pode ser uma forma de negociação perigosa, e pode levar muitos comerciantes a um caminho muito dispendioso.
Este é o lugar onde ATR, ou alcance real médio pode ajudar grandemente os comerciantes nessas situações.
Average True Range é um indicador projetado para ajudar os comerciantes na leitura da volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, o valor da ATR também será avaliado. O gráfico abaixo mostra AUDUSD com ATR aplicado:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preços, bem como na parte inferior do gráfico.
À medida que o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade decrescente.
ATR mudou-se para refletir a menor volatilidade no preço.
Observe também a leitura para ATR no canto superior esquerdo do indicador; e se você não pudesse ver isso no gráfico acima, a imagem abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
A leitura na ATR é em .00285. Isso está em & lsquo; pips, & rsquo; expresso no mesmo formato de preço que o par de moedas.
Então, para um par de moedas como AUDUSD, em que preço está em 1.0436 no momento da redação e ndash; uma leitura ATR de .00285 é de 28,5 pips.
Se ATR fosse em .00418, isso seria 41,8 pips. E se ATR estiver em .01295, isso seria 129,5 pips.
ATR sempre será expresso no formato de preço.
Configuração de Paradas com ATR.
Depois que um comerciante sabe ler ATR, uma grande parte do trabalho em uso do indicador já está concluída. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, a ATR estava lendo 28,5 pips em AUDUSD.
À medida que os comerciantes entram em posições AUDUSD, eles podem procurar set stops em 28.5 pips & ndash; ou o valor da ATR no momento da iniciação do comércio.
Se esse nível de paragem parecer que pode estar muito perto do preço atual do mercado, os comerciantes podem procurar personalizar sua abordagem para serem mais conservadores ou agressivos; definindo suas paradas em múltiplos da leitura do ATR.
Um comerciante que procura ser mais conservador (ao usar uma parada maior) pode definir seu nível de risco inicial para duas vezes a leitura do ATR. Se este for o caso, o comerciante que olha para abrir uma posição AUDUSD do cenário acima faria uma parada de 57 pips (28,5 x 2 = 57).
Por outro lado, um comerciante que quer ser mais agressivo pode procurar estabelecer ATR em & frac12; do valor Average True Range. No exemplo AUDUSD acima, isso seria uma parada de 14 pips (28.5 / 2 = 14.25 (arredondado para baixo)).
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
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